Gérez vos instruments complexes avec clarté et contrôle
ARPSON s’inscrit désormais au sein du Groupe SIXAXE
Dans un environnement de marché incertain et fortement internationalisé, la gestion du risque de change ne peut plus se limiter aux opérations spot ou à terme. Les instruments dérivés de change, tels que les options exotiques ou les Cross Currency Swaps, offrent une flexibilité stratégique, mais exigent également une maîtrise technique et une traçabilité irréprochable.
Le module « Opérations dérivées » d’Arpson vous permet de gérer en toute sécurité ces produits sophistiqués. Vous disposez d’un environnement complet pour la saisie, le suivi, la valorisation et la documentation de vos instruments dérivés, avec un niveau de détail et de conformité adapté aux attentes des grandes directions financières.
Cross Currency Swap : gérez vos flux croisés avec précision
Les Cross Currency Swaps sont des outils puissants permettant d’échanger des flux d’intérêts et/ou de principal entre deux devises différentes, sur des horizons parfois longs. Ils sont souvent utilisés pour refinancer en devise étrangère ou structurer une dette multidevises.
Avec Arpson, vous saisissez et suivez vos Cross Currency Swaps dans toutes leurs dimensions :
- Suivi des flux croisés de principal et d’intérêts
- Gestion des échéances et des taux appliqués (fixe ou variable)
- Valorisation actualisée et intégration dans les reportings financiers
- Visualisation consolidée de votre exposition multidevises
Options barrières : automatisez la gestion des niveaux de déclenchement
Les options barrières permettent de structurer des couvertures sophistiquées, activées ou désactivées lorsque le taux de change franchit un certain seuil.Leur gestion opérationnelle peut vite devenir risquée sans outil adapté.
Le module Arpson vous permet de :
- Paramétrer les niveaux de barrière (knock-in / knock-out)
- Suivre automatiquement les conditions de déclenchement
- Calculer la juste valeur de l’option en fonction des paramètres de marché
- Intégrer les effets dans vos états financiers ou analyses de performance
Call Option : gardez la main sur vos opportunités de couverture
Une Call Option donne le droit (et non l’obligation) d’acheter une devise à un taux prédéfini. C’est un outil de couverture simple, souple, qui permet de se prémunir contre une hausse du taux tout en profitant d’une baisse potentielle. Avec Arpson, vous gérez vos Call Options de bout en bout :
- Saisie des paramètres (strike, prime, échéance, devise)
- Suivi de l’exercice ou non-exercice
- Valorisation de la juste valeur (mark-to-market)
- Historique complet pour audit et conformité
Put Option : protégez-vous contre les dépréciations de change
La Put Option permet à son détenteur de vendre une devise à un taux convenu, protégeant ainsi contre une baisse du taux de change. Outil complémentaire du Call, elle s’intègre dans une stratégie de couverture fine, notamment pour les entreprises exportatrices.
Le module Arpson vous permet :
- De saisir les paramètres techniques de chaque Put
- De suivre la valorisation selon les conditions de marché
- D’automatiser les notifications à l’approche de l’échéance
- D’intégrer l’impact dans vos analyses de marge ou de cash flow
Pourquoi choisir Arpson pour vos dérivés Forex ?
- Un moteur intelligent de valorisation des produits dérivés complexes
- Sécurité et conformité intégrées : traçabilité, historisation, contrôles
- Suivi contractuel et opérationnel complet, avec alertes sur les échéances
- Tableaux de bord personnalisables pour une analyse claire de vos positions
- Intégration fluide avec vos outils de trésorerie, comptabilité et risk management
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